国金证券-行业轮动及公募窄指基月报(2022年8月期):持续关注消费复苏+制造成长-220803

日期:2022-08-03 19:48:58 研报出处:国金证券
研报栏目:基金频道 张慧,张剑辉  (PDF) 15 页 1,794 KB 分享者:yh***9
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研究报告内容
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  基本结论

  行业主题配置选择建议:消费复苏+制造成长。为了更好的把握行业轮动节奏,我们搭建了多因子轮动框架模型,从量化角度研究行业轮动问题。该模型从基本面因子、价量因子、预期因子、情绪因子、风险收益因子5个维度进行因子选择,通过行业持仓加权、因子衍生、去极值、补充缺失值、标准化、因子筛选...

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