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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190122

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-22 13:31:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 904 KB 分享者: 丁****洁 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        1月21日,沪指高开高走,冲高回落,截至收盘涨0.56%收于2610.51点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF延续反弹,截至收盘涨0.62%收于2.424。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为2163001手,减少421733手,总持仓量增加,总持仓量为2586576手,增加39876手,其中认购减少13829,认沽增加53705。总成交量PCR为0.8426,增加0.0222,总持仓量PCR为1.0483,增加0.0534。50ETF10日历史波动率为12.33%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力购沽隐含波动率微笑明显,购沽隐波全线走高。
        豆粕期权:
        1月21日,豆粕主连震荡回升,截至收盘涨1.41%收于2585点。豆粕期权总成交量减少,总持仓量也有所下滑。总成交量为78438手,减少7450手,总持仓量为440880手,减少4940手。总成交量PCR为0.8983,增加0.0433,总持仓量PCR为0.5856,减少0.0209。连粕主连10日历史波动率为14.03%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
        白糖期权:
        1月21日,郑糖主连单边上行,截至收盘涨停,报5107点。白糖期权总成交量为180036手,增加118056手,总持仓量217600手,增加756手。总成交量PCR为0.6445,减少0.0964,总持仓量PCR为0.6018,增加0.0321.郑糖主连10日历史波动率为10.42%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波上扬。
        铜期权:
        1月21日,铜主连窄幅震荡,截至收盘涨0.36%收于47800点。铜期权总成交52848,增加1240手,总持仓量71178手,增加2952手。总成交量PCR为0.8525,减少0.2213,总持仓量PCR为1.1870,减少0.0130.  铜主连10日历史波动率为10.14%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认沽隐波大幅上升。
        

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