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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190419

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-19 16:51:10
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,781 KB 分享者: 03****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        4月18日,沪指全天弱势震荡,截至收盘跌0.40%收于3250.20点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF缩量窄幅震荡,截至收盘跌0.33%收于2.987。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为2112241手,减少1001128手,总持仓量增加,总持仓量为3307825手,创历史新高,较前一交易日增加78986手,总的认购持仓增加50859,认沽增加28127。总成交量PCR为0.8029,增加0.07,总持仓量PCR为1.1267,减少0.0194。50ETF10日历史波动率为19.18%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购隐波大幅回落,认沽实值隐波略有上升。市场情绪偏中性。
        商品期权:  
        4月18日豆粕期权总成交量为74398手,增加35310手,总持仓量为384992手,增加21594手。连粕主连10日历史波动率为11.86%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR略减。市场情绪偏中性。  
        4月18日白糖期权总成交量为81060手,增加35394,总持仓量199372手,增加744手。郑糖主连10日历史波动率为15.67%,位于3  年历史波动率75百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR略减,持仓PCR略减,市场情绪偏中性。  
        4月18日铜期权总成交35926,增加11410手,总持仓量72458手,减少28手。铜主连10日历史波动率为8.23%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波略升。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪略偏中性。  
        4月18日玉米期权总成交49884,增加24892手,总持仓量263116手,增加5224手。玉米主连10日历史波动率为9.86%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近认沽隐波略升。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏谨慎。  
        4月18日棉花期权总成交30158,增加6294手,总持仓量97864手,增加3556手。棉花主连10日历史波动率为14.37%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        4月18日橡胶期权总成交7460,增加3652手,总持仓量34554手,增加642手。橡胶主连10日历史波动率为22.47%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR略减,市场情绪偏中性。  

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