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研究报告:东海证券-金融工程日报-190815

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-15 08:59:20
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,428 KB 分享者: sss****t1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(0.81%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.49%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-4.90%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,食品饮料(1.84%)涨幅最大,有色金属(-0.71%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(5.94%)涨幅最大,农林牧渔(-3.06%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅电子(4.44%)上涨,建筑材料(-9.85%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  08月13日两融余额增加,为8945.54亿元,其中融资余额增加,为8822.81亿元,融券余额减少,为122.73亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,机械设备、非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  最新1个交易日,各主力合约中,IH1908(-0.16%),IF1908(-0.24%),IC1908(-0.25%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1908为(-29.64%),IF1908为(-44.61%),IC1908为(-46.13%)。
  期权
  最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率上涨,认购期权主力合约隐含波动率下跌。最新1个交易日,认购与认沽期权隐含波动率价差收窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.28%)。近月合约中沽1908月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.37%)。
  

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