50ETF：
　　截止20190630华夏上证50ETF规模约493亿元，周五收于2.870，涨幅约1.773%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约57.3亿元，最新的份额统计约145亿份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　50ETF期权：
　　上证50ETF期权一周总成交额约56.88亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约657.38万张和596.60万张。8月的认购最新持仓约132.09万张，8月认沽的最新持仓约107.54万张。截止20190816，认购认沽的总持仓约409.25万张。
　　从加权P/C比率中可以看出，所有月份合约的比率值大于1，但是较上周有所下调；P/C比率和50ETF相关系数的绝对值较上周小幅下降，最新的系数约-0.17476。
　　Gamma值在不同合约间波动较大, Gamma值比较大的合约集中在行权价2.850附近。最大杠杆比率的认购合约是[50ETF购8月2.95] 51.55，最大的认沽合约[50ETF沽8月2.80]杠杆比率是-33.95。
　　上证50ETF过去30天，60天和90天的历史波动率分别为14.63%，16.13%和20.42%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约15.3%，对应认沽合约的隐含波动率均值约20%。
　　策略展望：
　　根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.85)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上存在反向平价套利的机会。
　　商品期权：
　　在商品期权市场，天然橡胶期权总成交了约2.87万张，铜期权总成交了约18.47万张，棉花期权总成交了约6.66万张，白糖期权总成交了约30.24万张，玉米期权总成交了约20.41万张，豆粕期权总成交了约82.83万张。
　　风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。