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研究报告:广发期货-期权策略周报:市场震荡、择机入场-190819

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-20 11:05:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 642 KB 分享者: zjh****24 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  要点:
  上证50ETF期权策略
  上周五上证指数收涨0.28%报2823.82点,北向资金净流出2.18亿元,50ETF收涨0.42%至2.870,期权隐含波动率依然低位运行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】央行17日发布公告称,将改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,此举可促进利率市场化,有助于推动降低贷款实际利率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作建议,前期买入牛市价差组合,投资者可选择继续持有观望。
  豆粕期权策略
  截至8月16日,豆粕期权波动率指数为18.37%(上周18.51%);30天历史波动率为16.18%(上周15.64%),波动率价差收窄,偏度指数处于高位水平,发生尾部风险的概率较大。标的价格短期承压运行,短期短线交易为主。操作建议,暂且观望。
  白糖期权策略
  截至8月16日,白糖期权波动率指数为18.28%(上周17.95%);30天历史波动率为17.17%(上周16.33%),波动率价差收窄,偏度指数持稳为主,标的价格短期承压运行,建议短线交易为主。操作建议,暂且观望。
  
  

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