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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190820

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-20 11:16:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,岳佳杰
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 803 KB 分享者: JIJ****799 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  1.上证50ETF行情回顾
  8月19日的上证50ETF震荡上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF收于2.927元,涨跌幅为1.99%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2.期权市场行情分析
  8月19日的成交量401万张,较前一天增加21.8%;当天持仓量404.7万张,较前一天减少1.1%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天增加0.8%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减少9%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所减少。
  3.期权波动率分析
  历史波动率
  8月19日的上证50ETF10日波动率为17.4%,20日波动率为16.8%,30日波动率为14.6%,60日波动率为16.5%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。
  隐含波动率
  图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈现右偏形态,说明深度虚值合约的价格被低估;当月认沽期权合约呈现右偏形态,说明深度实值合约的价格被低估。
  

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