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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190911

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-11 11:09:22
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,岳佳杰
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 806 KB 分享者: zsj****13 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  1.上证50ETF行情回顾
  9月10日的上证50ETF震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF收于3.021元,涨跌幅为-0.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2.期权市场行情分析
  50ETF期权成交量189.7万张,较前一天减小37%;当天持仓量418.8万张,较前一天增加3.5%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减小15.1%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加5%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
  3.期权波动率分析
  历史波动率
  上证50ETF的10日波动率为11.3%,20日波动率为13.1%,30日波动率为16.1%,60日波动率为16.4%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所上升。
  

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