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研究报告:财通证券-期权每周点评:国庆行情,不妨买入跨式期权组合-190930

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-09 08:15:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 739 KB 分享者: 吴****丹 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点:
  陶金期权指数本期打分为51/100
  财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  本期综合打分为51分,显示情绪中性。
  本周市场继续下跌,波动率企稳
  经历了周一的下跌后,市场逐渐企稳,本周50ETF下跌1.16%。
  而波动指数止住跌势,仅从上周的17.25上涨到本周的17.56。
  国庆行情,不妨买入跨式期权组合
  本周市场活跃度开始下跌,50指数交易额与上周相比下跌8.32%。期权市场整体交易额略有下降,其中认购期权交易额下降8.27%,认沽期权交易额上涨6.7%。
  最近波动率开始逐渐企稳,短期来看下跌可能性不大,而国庆期间如有重大政策变化,波动率有很大机会出现反弹。
  另外,国庆期间沪深两市连续5个交易日停止交易,而外部股市依然正常交易,5个交易日会出现较大的涨跌。受外盘影响,在国庆假期后市场容易有跳空情况出现。
  因此,财通金工推荐国庆前买入跨式期权组合。
  风险提示:本文所提供的数据仅供投资参考。

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