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研究报告:广发期货-期权策略周报:市场震荡、谨慎入场-191008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-09 09:12:50
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 535 KB 分享者: sec****01 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  要点:
  上证50ETF期权策略
  截止9月30日,50ETF收跌1.11%至2.945,期权隐含波动率持续低位运行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1个月历史波动率为12.48%,波动率指数为17.66,波动率价差有所收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)应美方邀请,中美双方将于本10日至11日在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商,继续就相关问题保持沟通,谨防中美博弈“黑天鹅”事件。操作建议,轻仓买入跨式组合。
  豆粕期权策略
  截止9月30日,豆粕期货主力合约收盘2880,环比上涨0.63%。认购期权在3100档位持仓较集中,认沽期权在2650档位持仓较集中,相比前期重心不变。1个月历史波动率为12.21%,波动率指数为17.33,当前处于历史分位偏高水平。操作建议,买入熊市价差组合。
  白糖期权策略
  截止9月30日,白糖期货主力合约收盘5507,环比上涨1.91%。认购期权在5500档位持仓较集中,认沽期权在5300档位持仓较集中,相比前期重心不变。1个月历史波动率为12.42%,波动率指数为17.37,当前处于历史分位较高水平。操作建议,买入备兑认购组合。
  

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