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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:50ETF偏多行情,构建牛市价差组合策略-191014

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-14 10:59:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 896 KB 分享者: 红****小 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  【行情要点】
  资金方面:中国央行未开展逆回购操作,因本周有3200亿元逆回购到期,本周实现净回笼3200亿元,上周为净回笼200亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  50ETF:从周线上看,连续下跌四周后,本周报收一根大阳线,周涨幅2.95%;从日K线上看,国庆节后连续报收四根阳线,市场行情逐渐回暖偏多行情,截止收盘,上涨1.51%,报收3.032。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  IH1910:周线上涨75.0,涨幅2.58%,截止收盘,报收2980.4。
  【期权盘面】
  期权成交量:本周50ETF期权总成交量为1,048.28万张,上周成交量为206.12万张,增加408.57%;本周日均成交量为262.66万张,上周日均成交量206.12万张;本周认购日均成交量为147.52万张,认沽日均成交量为114.55万张。
  期权持仓量:截止收盘总持仓量为343.44万张,上周五持仓量为324.11万张,增加5.96%;本周日均持仓量为338.93万张,上周日均持仓量为324.11万张;其中认购日均持仓量为189.70万张,认沽日均持仓量为149.23万张。
  期权PCR :截止收盘,当月合约总成交量PCR值0.72,持仓量PCR上升0.14至0.77。
  隐含波动率:截止收盘,当月合约认购认沽期权隐含波动率分别为:13.68%,16.02%。

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