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研究报告:广发期货-期权策略周报:市场震荡、轻仓入场-191014

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-15 09:30:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 528 KB 分享者: zhh****77 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  要点:
  上证50ETF期权策略
  截止10月11日,50ETF收涨1.51%至3.032,期权隐含波动率持续低位运行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中美双方已于上周10日至11日在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商,双方取得了实质性的第一阶段成果,短期内相对利好股市,但需谨防冲高后的回调风险。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作建议,持有前期买入跨式组合,及时做好止盈。
  豆粕期权策略
  截止10月11日,豆粕期货主力合约收于2989元/吨,较上周(2849元/吨)上涨4.91%。豆粕期权波动率指数为15.33%(上周17.55%);30天历史波动率为13.71%(上周14.18%),波动率价差有所收窄,偏度指数118.88,预示标的资产发生尾部概率较大。操作建议,持有或买入熊市价差组合。
  白糖期权策略
  截止10月11日,白糖期货主力合约收于5529元/吨,较上周(5532元/吨)下跌0.05%。白糖期权波动率指数为17.51%(上周18.88%);30天历史波动率为13.10%(上周12.53%),波动率价差有所收窄,偏度指数100.29,预示标的资产震荡运行概率较大。操作建议,持有或买入备兑认购组合。
  
  

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