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研究报告:安信证券-FOF和资产配置周报:市场情绪继续下行,逆向进取谨慎维持五成仓位-191203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-04 08:09:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吕思江
研报出处: 安信证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 756 KB 分享者: tan****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  周六官方公布的制造业PMI升至50.2重回扩张区间,非制造业PMI也同步回升,央行前期对经济逆周期调节效果显现;经济逐渐筑底有利于市场风险偏好回升,但短期内仍需关注逆周期调节力度变化和中美博弈结果。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  从上周所有指数型产品(场内、场外)跟踪指数的表现来看,A股各大宽基指数继续缩量探底,大盘股指数表现优于小盘;行业方面,电子涨幅靠前,食品饮料和医药继续回调,传媒和计算机跌幅较大,新能源车热点延续;港股方面恒生指数周五下挫2%,医药股跌幅靠前;欧美方面,纳指和标普500高歌猛进,欧元区主要股指均小幅上扬;中东局势升温导致国际油价暴跌;贸易局势略缓和,对经济衰退的担忧下降,金银价格回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  上周国内ETF产品净流入金额为4.8241亿元,其中股票型ETF净流入6.54亿元、债券型净流入0.03亿元、国际QDII型净流出0.88亿元、另类投资型净流出0.87亿元。从份额变动来看,科技类ETF和5GETF份额增长靠前,热度回升;板块方面券商ETF资金一个月内资金持续流入近8亿元;相反资金流出较多的是黄金ETF及港股相关ETF。
  11月新成立FOF共8只,上周80只FOF涨跌各现,易方达汇诚养老2038三年表现亮眼,华夏养老2045三年收益稳定,偏股型的前海开源裕源和海富通聚优精选小幅回撤。
  本周所有配置组合无调仓。A股市场情绪指标持续下行至51.3,市场趋势指标同样下行至30.08。目前逆向进取A股权益仓位谨慎维持50%仓位。
  逆向进取组合上周回报-0.42%,风险再平衡组合上周回报-0.25%,结构化风险平价组合上周回报-0.05%,详情请在Wind-PMS搜索“安信量化”获取全部策略组合。
  风险提示:数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。
  

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