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研究报告:华泰期货-期权日报:白糖1月期权合约即将到期-191204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-04 11:43:26
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 803 KB 分享者: sha****733 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2001合约,2019-12-03日盘价格收于2836元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为27.60万手(双边,下同),持仓量104.83万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.01,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.30%。当前豆粕30日历史波动率为9.90%,60日历史波动率为13.19%,90日历史波动率为13.96%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.40%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2019-12-03日盘价格收于5431元/吨。
  白糖期权今日总成交量为5.98万手,总持仓量为35.93万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.61,持仓量PC_Ratio为0.93。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.20%。当前白糖30日历史波动率为12.33%,60日历史波动率为11.99%,90日历史波动率为13.15%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.87%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2001合约,2019-12-03日盘收盘价格收于47080元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为1.95万手,持仓量5.72万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.84,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.89。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为8.08%。当前铜30日历史波动率为5.49%,60日历史波动率为6.41%,90日历史波动率为6.75%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.59%。
  

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