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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-191205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-05 09:53:26
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 961 KB 分享者: swe****410 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  要点:
  2019年12月4日,50ETF跌0.21%,收于2.901。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院常务会议部署进一步多措并举稳就业,要求大力支持灵活就业,启动新就业形态人员职业伤害保障试点,将阶段性降低失业保险和工伤保险费率等政策延续实施1年,完善残疾人就业保障金制度;会议通过《保障农民工工资支付条例(草案)》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)11月财新中国服务业PMI为53.5,为5月以来最高,显示服务业经营活动加速扩张。11月财新中国综合PMI录得53.2,高于上月1.2个百分点,为2018年3月以来最高。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,12月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。12月4日,北向资金全天净流入39.57亿元,为连续15日净流入,四季度以来外资仅5个交易日呈净流出态势。人民币汇率短期走跌,回到7.07,特朗普黑天鹅事件导致人民币贬值。方向上短期50ETF短期回落,但半年线附近技术上存在较强支撑,短期下跌空间有限,可以逢低买入认购期权或者牛市价差。
  截止至2019年12月4日,50ETF期权合约总成交2533175张,较上一交易日增减321285张,总持仓4371422张,较上一交易日增减152883张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比94.71%,持仓量认沽认购比80.15%。。
  截止至2019年12月4日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为10.30%、9.80%、10.85%和10.74%。50ETF期权综合波动率指数为12.66%。波动率总体处于历史低位附近。目前消息面较为平淡,波动率可能短期仍将维持低位震荡态势,需要密切关注中美谈判结果,若出现乐观及不乐观的确定性结果,波动率有望回升。
  策略推荐:
  投机策略:买入,买入低价位认购期权,同时卖出高价位认购期权。
  组合策略:买入跨式策略,买入1月2.95认购期权,买入1月2.95认沽期权

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