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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕延续弱势振荡-191205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-05 11:50:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 803 KB 分享者: 恼**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2001合约,2019-12-04日盘价格收于2834元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为16.07万手(双边,下同),持仓量105.45万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.09,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.35%。当前豆粕30日历史波动率为9.91%,60日历史波动率为13.09%,90日历史波动率为13.96%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.44%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2019-12-04日盘价格收于5407元/吨。
  白糖期权今日总成交量为3.51万手,总持仓量为13.75万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.32,持仓量PC_Ratio为0.81。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.10%。当前白糖30日历史波动率为12.40%,60日历史波动率为11.84%,90日历史波动率为13.13%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.70%。
  

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