研究报告：五矿经易期货-50ETF期权日报-191205
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-05 13:18:08 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： |
| 研报出处： 五矿经易期货 | 研报页数： 2 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 661 KB | 分享者： xia****23 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
观点：50ETF早盘小幅低开后展开回调，随后区间盘整，全天宽幅震荡收小阳线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘，50ETF下跌0.006，跌幅0.21%,报收2.901。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）10日历史波动率为11.35%，当月认购期权合约隐含波动率下跌0.2%至11.9%，认沽期权合约隐含波动率下跌0.3%至12.3%。期权成交量减少58万张至195万张，持仓量增加17万张至454万张，期权合约持仓量PCR减少0.0099至0.7916。
策略：50ETF持续冲高，期权IV下跌，持仓量PCR减少，市场预期行情略转暖。可观望或轻仓构建跨式、宽跨式组合。
风险提示：若行情大幅涨跌,以上策略将出现亏损,应当注意交易风险及时了结不利头寸。"
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