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研究报告:东海证券-金融工程日报-191205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-05 16:23:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,515 KB 分享者: emi****er 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.30%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中证500(0.33%)涨幅最大,上证50(-1.47%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-5.69%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,有色金属(2.18%)涨幅最大,建筑材料(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,家用电器(3.18%)涨幅最大,食品饮料(-3.02%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(3.51%)涨幅最大,农林牧渔(-8.65%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  12月03日两融余额增加,为9686.52亿元,其中融资余额增加,为9555.86亿元,融券余额减少,为130.66亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1912(0.09%),IF1912(0.07%)基差为正,IC1912(-0.18%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(1.99%),IF1912为(1.53%),IC1912为(-4.11%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.77%)。近月合约中购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.27%)。
  
  

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