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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕波动率回升-200123

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-23 09:40:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 3,950 KB 分享者: que****19 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2005合约,2020-01-22日盘价格收于2678元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为14.38万手,持仓量80.47万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为12.95%。当前豆粕30日历史波动率为10.32%,60日历史波动率为10.18%,90日历史波动率为11.30%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.63%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2020-01-22日盘价格收于5670元/吨。
  白糖期权今日总成交量为1.50万手,总持仓量为16.30万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.60,持仓量PC_Ratio为0.92。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.52%。当前白糖30日历史波动率为12.57%,60日历史波动率为12.77%,90日历史波动率为12.23%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.95%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2003合约,2020-01-22日盘收盘价格收于48230元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为3.31万手,持仓量7.76万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.87。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为11.18%。当前铜30日历史波动率为8.98%,60日历史波动率为7.52%,90日历史波动率为7.24%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.20%。
  

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