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研究报告:东海证券-金融工程日报-200123

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-23 11:35:49
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,445 KB 分享者: win****210 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.92%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(3.62%)涨幅最大,上证50(-1.31%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(12.54%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,电子(3.57%)涨幅最大,纺织服装(-1.88%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,电子(5.70%)涨幅最大,休闲服务(-6.70%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,电子(16.86%)涨幅最大,休闲服务(-3.58%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  01月21日两融余额减少,为10565.12亿元,其中融资余额减少,为10444.39亿元,融券余额减少,为120.73亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2002(0.10%),IF2002(0.11%),IC2002(0.09%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2002为(1.26%),IF2002为(1.32%),IC2002为(1.15%)。
  期权
  50ETF期权2001月合约到期,近月合约更换为2002合约。最近2个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下上涨。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.48%)。近月合约中购2002月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.89%)。
  
  

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