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研究报告:华泰期货-期权日报:沪铜持续跌势,波动率略升-200403

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-03 09:21:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 531 KB 分享者: tao****00 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2005合约,2020-04-02日盘价格收于2834元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为13.12万手,持仓量46.84万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.57,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.57。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为24.27%。当前豆粕30日历史波动率为26.29%,60日历史波动率为21.63%,90日历史波动率为18.30%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.02%。
  

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