研究报告：中银国际期货-商品期权周报：粕类情绪升温，铁矿波动回落-200705
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-07-07 14:59:14 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 严彬 |
| 研报出处： 中银国际期货 | 研报页数： 9 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 840 KB | 分享者： wan****746 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
上周美国种植面积报告对于粕类和棉花相对利多，在报告发布前粕类的波动率出现较大程度的上涨，报告发布后当天波动率下降，显示前期进行事件驱动交易的参与者出场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但此后粕类的隐含波动率随行情上涨，表示市场更倾向于买入期权进行做多。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）铁矿前期由于市场一致性预期引发的快速上涨已经告一段落，标的自身的波动率也开始降低，隐含波动率也开始回落。操作上建议继续做空铁矿的隐含波动率，卖出跨式组合。豆粕的隐含波动率处于历史的50%分位数水平，相当于每日波动在1%左右。建议投资者买入豆粕的跨式组合，在每日行情波动超过1%时进行对冲，获得实际波动扩大的收益。
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