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天风证券-市场情绪一览-201204
  情绪面   今日A股3877只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停31只,自然跌停11只,分别占比0.80%和0.28%。涨停封板率为53.12%,连板率为15....[详细]
2020-12-04 分享者:zhu****13 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-201204
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金...[详细]
2020-12-04 分享者:mfc****91 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:百亿规模指数调整会带来多大冲击?(更新版)-201204
  指数样本调整带来的被动交易将对被调整股票产生价格冲击。尤其是规模较大的指数,其调整带来的被动交易资金也越大,对被调整股票的价格冲击也可能越大。因此,我们需要重点关注跟踪规模较大...[详细]
2020-12-04 分享者:362****37 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:6 页
开源证券-金融工程定期:价值型基金表现占优,有色板块涨幅居前-201204
  基金市场整体表现:北向资金净流入579.29亿元,有色金属、采掘行业涨幅居前   本期(20201102-20201130),A股市场各宽基指数除创业板指外,其余指数在11月均...[详细]
2020-12-04 分享者:fx***n 作者:魏建榕 评级: 页数:21 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量震荡,高频信号较为谨慎-201204
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、.上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(12月4日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2020-12-04 分享者:yan****in 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东吴证券-金工专题报告:智能汽车ETF投资价值分析,软件定义汽车,拥抱智能汽车黄金时代-201202
  智能汽车板块迎来发展机遇期:我国智能网联汽车产业得到政策大力支持,整体进程走在世界前列。2020年11月11日,中国智能网联汽车创新中心发布《智能网联汽车技术路线图2.0》。路...[详细]
2020-12-04 分享者:wup****11 作者:高子剑,黄细里 评级: 页数:20 页
渤海证券-因子监测周报:动量因子反转效应显著,模型下周看好建筑装饰和轻工制造-201204
  核心观点:   上周至本周,我国主要市场指数震荡向上,其中上证指数在12月2日突破了本年度7月13日所创的近期最高点。因子收益方面,全市场、沪深300以及中证500指数大市值股...[详细]
2020-12-04 分享者:书*** 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
财通证券-打新周报-201203
  待上市股票   截止到2020年12月3日,一共有30只股票已发布招股说明书未上市,预计将募资239.22亿。   其中询价尚未开始,可以参与打新的股票一共5只,预计募集资金4...[详细]
2020-12-04 分享者:赵**采 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:24 页
浙商证券-北向资金AI模型跟踪:上证180多头信号维持9日-201203
  报告导读   北向资金AI模型最新研判结果显示,上证180的G2、G3组多头信号维持连续9日;创业板G1、G2、G3组多头信号持续。   投资要点   北向成交详情   今日(...[详细]
2020-12-04 分享者:wang******g02 作者:邱冠华 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市窄幅震荡,短期观点分化-201203
  RSRS量化择时观点∶目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(12月3日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2020-12-04 分享者:wyq****ls 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
国信证券-金融工程日报:医药板块领涨,沪深300期指持续升水-201204
  市场表现   今日(20201203)规模指数中中证500指数表现最好,板块指数中创业板指表现最好,风格指数中成长风格表现好于价值风格,中证500成长指数表现最好。医药、农林牧...[详细]
2020-12-04 分享者:蓝**桐 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
华宝证券-量化择时与资产配置月报:如何基于偏股型基金指数构建FOF组合的锚? -201203
  本期专题: FOF组合的本质其实是一个优质基金产品的集合,那么如何来评价FOF组合的绩效呢?这就需要相应的比较基准。我们认为以基金指数构建的基准指数更为合理,对于权益类基金我们...[详细]
2020-12-04 分享者:spe****se 作者:张青,李亭函 评级: 页数:14 页
国金证券-指数风险评估月报:风格拥挤度视角下的A股指数风险评估(2020年12月期)-201202
  主要观点:   目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标,但在某些...[详细]
2020-12-04 分享者:she****n1 作者:张剑辉 评级: 页数:11 页
天风证券-百亿规模指数调整会带来多大冲击?-201203
  指数样本调整带来的被动交易将对被调整股票产生价格冲击。尤其是规模较大的指数,其调整带来的被动交易资金也越大,对被调整股票的价格冲击也可能越大。因此,我们需要重点关注跟踪规模较大...[详细]
2020-12-03 分享者:p**s 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:6 页
民生证券-金融工程日报:大小盘表现分化,煤炭、有色板块下跌-201204
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-12-03)。上证综指下跌0.21%,上证50下跌0.24%,沪深300下跌0.2%,中证500上涨0.09%,创业板指上涨1.1%...[详细]
2020-12-03 分享者:bi***i 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-201203
  情绪面   今日A股3875只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停38只,自然跌停6只,分别占比0.98%和0.15%。涨停封板率为63.49%,连板率为22.7...[详细]
2020-12-03 分享者:tye****ss 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
华泰证券-兼评天弘银行ETF投资价值:银行业转型变迁,板块投资价值显-201203
  核心观点   本文梳理银行板块投资机会,分析中证银行指数及天弘银行ETF投资价值。银行基本面步入新阶段,四大行业变迁孕育投资新机遇;国际化、机构化、被动化三大趋势助推估值上升,...[详细]
2020-12-03 分享者:pon****21 作者:沈娟,蒋昭鹏,林晓明 评级: 页数:20 页
东方证券-《FOF系列研究之三十九》:智能汽车渗透率有望快速提升,关注智能汽车ETF投资价值-201203
  随着智能汽车渗透率提升,看好智能网联产业链相关公司的投资机会。智能驾驶中感知系统中提供传感器配套的公司配套量将逐步提升,智能驾驶舱装车量也有望逐步提升,其中提供全液晶仪表、大屏...[详细]
2020-12-03 分享者:sunn******008 作者:朱剑涛,姜雪晴,浦俊懿 评级: 页数:25 页
湘财证券-11月份效果跟踪:分域下的残差动量因子表现-201202
  Fama-French三因子模型应用以及构建残差动量因子。   Fama和French认为一个投资组合的收益可由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率。首先,我们根据F...[详细]
2020-12-03 分享者:bian******901 作者:孙烨枞 评级: 页数:5 页
湘财证券-基于Dual~Thrust模型的CTA策略11月份效果跟踪-201202
  投资要点   Dual-Thrust模型原理。   Dual-Thrust模型采用前N日的最高价,最低价、最高收盘价和最低收盘价,来确定一个合理的震荡区间Range。利用前一时...[详细]
2020-12-03 分享者:keit******ng1 作者:孙烨枞 评级: 页数:4 页
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