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东海证券-金融工程日报-191205
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.30%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中证500(0....[详细]
2019-12-05 分享者:emilier 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第114期-191204
  大银行具有更高的价值吗?   一些观点认为,“大而不倒”(TBTF)的现象提高了大型银行的价值。相反地,我们发现在正常时期,大型银行的价值与资产规模呈显著负相关,而在危机期间,...[详细]
2019-12-05 分享者:xxxkikyo 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
银河证券-多因子系列:公司扩张收缩的投资机会-191205
  核心观点:   采用客户集中度表征企业规模变化,大部分行业扩张型企业市场表现更好   本篇通过企业客户集中的变化来替代企业客户规模的变动。将企业分成三组扩张型、收缩型、维持型。...[详细]
2019-12-05 分享者:yoyo哟哟 作者:吴俊鹏 评级: 页数:35 页
银河证券-机构持仓年末效应点评-191203
  收益较高且较多机构持仓的股票,在年末均表现较差   通过分析2008年-2019年的数据,除去2011和2017年外,对于一些收益较高(10-11月)且较多机构持仓的股票,在年...[详细]
2019-12-05 分享者:ziyi9251940 作者:吴俊鹏 评级: 页数:9 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额14.10%-191201
  今年中证500增强超额14.10%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为17.83%...[详细]
2019-12-05 分享者:vcnikki 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-191204
  情绪面   今日A股3602只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停2只,分别占比0.56%和0.06%。涨停封板率为54.05%,连板率为25.0...[详细]
2019-12-05 分享者:qushichina 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化择时与资产配置月报:中资美元债的影响因子及量化分析-191202
  投资要点:   本期专题:中资美元债是内地企业在海外发行的以美元计价的债券,对于国内投资者而言中资美元债是一类性价比较高的固定收益资产,主要原因在于相同主体发行的中资美元债由于...[详细]
2019-12-04 分享者:lianahnwei 作者:张青,李亭函 评级: 页数:14 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:从历史环比变化看未来企业盈利的变动趋势-191203
  ◎投资要点:   本期专题:上市公司良好的盈利状况是支撑A股市场的基础,是投资者主要关注的指标之一。然而上市公司财报的公布很滞后,尤其年报的公布要在次年4月底才能完成。所以对于...[详细]
2019-12-04 分享者:suyunyan 作者:张青 评级: 页数:12 页
华创证券-金融工程周报:缺口已补,机构积极布局,后市或震荡反弹-191201
  本周回顾   上周我们认为市场再度破位,后市依旧有下探空间,最终上证综指周线下跌0.61%,万德全A周下跌0.45%。领涨中信一级行业为:汽车、电子元器件、石油石化、建筑、钢铁...[详细]
2019-12-04 分享者:小米粒 作者:王小川 评级: 页数:15 页
天风证券-金工专题报告:CTA思维下的资产配置方法-191203
  传统资配VSCTA   传统资配思路反对价量信号的渗入,认为所有资产的配置价值在市场有效性的均衡机制下近乎相等,资产配置最后等价于风险权重的划分。但现实市场中,非固收类产品的长...[详细]
2019-12-04 分享者:Zengjishun 作者:吴先兴 评级: 页数:20 页
东海证券-金融工程日报-191204
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(0.68%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.91%)上涨,上证50(-1.2...[详细]
2019-12-04 分享者:chitty_yh 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191203
  情绪面   今日A股3599只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停2只,分别占比0.81%和0.06%。涨停封板率为70.00%,连板率为18.1...[详细]
2019-12-04 分享者:kelly0430 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:48家公司有限售股解禁,124家公司发布高管减持-191203
  核心观点:   今飞凯达(002863)等12家公司更新增发预案进度。   ST莲花(600186)和金能科技(603113)发布分红预案,其中ST莲花(600186)每10股...[详细]
2019-12-04 分享者:beckham416 作者:郝倞 评级: 页数:19 页
安信证券-FOF和资产配置周报:市场情绪继续下行,逆向进取谨慎维持五成仓位-191203
  周六官方公布的制造业PMI升至50.2重回扩张区间,非制造业PMI也同步回升,央行前期对经济逆周期调节效果显现;经济逐渐筑底有利于市场风险偏好回升,但短期内仍需关注逆周期调节力...[详细]
2019-12-04 分享者:tanyunlong 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-191202
  情绪面   今日A股3596只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停4只,分别占比0.61%和0.11%。涨停封板率为59.46%,连板率为19.0...[详细]
2019-12-03 分享者:xqiu01 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-数量化投资日报:向波动差值择时日报上证50维看空,沪深300维持看空-191202
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至11月29日)主要指数回调。单向波动差值均值为负,模型尚未发出看多信号,对表1跟踪各指数继...[详细]
2019-12-03 分享者:zhaojn_08 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
光大证券-金工量化月报:震荡格局仍将延续-191202
  择时与风格:震荡格局仍将延续   12月择时观点:结合我们情绪面、技术面、衍生品的模型观点,我们认为当前市场情绪尚未好转,交易热情较低迷。但技术指标仍看好当下市场底部支撑。综合...[详细]
2019-12-03 分享者:hanshaolo 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:19 页
东海证券-金融工程日报-191203
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(0.28%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.47%)涨幅最大,上证50(-1....[详细]
2019-12-03 分享者:fire581 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标指偏向中小盘-191202
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(12月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-12-03 分享者:1900048616 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-FOF组合推荐周报:上周市场窄幅调整,业绩增强FOF组合表现优异-191202
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2019-12-03 分享者:dhlresearch 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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