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光大证券-量化组合跟踪周报:价值风格延续回撤,PB~ROE组合小幅跑输基准-211016
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中。动量因子获得明显正收益(1.1%),bp因子和流动性因子获得明显负收益(-1.1%)。市场整体表现为动量效应,价值风格回撤。...[详细]
2021-10-17 分享者:nu***a 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
华泰证券-量化投资周报: 光伏、新能源主题ETF资金流入较多-211017
  上周A股主要股指表现分化,短期Shibor利率下跌,黄金现货价格上涨   上周(2021/10/11-2021/10/15)A股主要股指表现分化;十年期国债利率上涨,短期Shi...[详细]
2021-10-17 分享者:xion******xin 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:21 页
华泰证券-衍生品周报: 上周标的上涨,波动率下降-211017
  上周期权主要标的价格上涨,上证50ETF成交量上升   上周上证50ETF收于3.332元/份,上涨1.12%,日均成交量6.92亿份,与前一周相比上升9.38%,ETF份额减...[详细]
2021-10-17 分享者:sd***8 作者:林晓明,韩晳 评级: 页数:21 页
国信证券-主动量化策略周报:股弱基强,超预期精选组合今年以来满仓收益43.15%-211016
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.70%,相对普通股票型基金指数超额收益-1.63%。   本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益19.47...[详细]
2021-10-17 分享者:耿**星 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:12 页
华泰证券-量化投资周报: 上周盈利与量价类因子表现良好-211017
  上周盈利与量价类因子表现良好,估值、小市值因子回撤   上周盈利因子表现较好,在全部股票池均取得正收益,其中在沪深300和全A股股票池中Rank IC超过10%;量价类因子表现...[详细]
2021-10-17 分享者:hz***2 作者:林晓明,何康 评级: 页数:18 页
华泰证券-量化投资周报: 上周AlphaNet超额收益2.25%-211017
  双周频调仓AlphaNet上周相对中证500超额收益为2.25%   INSIGHT是华泰证券依托大数据、高性能系统、人工智能等领域的技术积累,整合多元市场信息,为投资者提供的...[详细]
2021-10-17 分享者:pak****ok 作者:林晓明,何康,李子钰 评级: 页数:11 页
国信证券-金融工程日报:煤炭板块再度爆发,两市成交额连续五日低于万亿-211016
  市场表现   今日(20211015)大部分指数处于上涨状态,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中创业板指表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。煤炭、电新、电子...[详细]
2021-10-16 分享者:nhj****my 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国信证券-多因子选股周报:成长类因子表现出色,本周三大指数增强组合均跑赢基准-211016
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益0.39%,本年超额收益10.13%。   中证500指数增强组合本周超额收益0.57%,本年超额收益6.0...[详细]
2021-10-16 分享者:nang******123 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:中小盘宽基估值安全,抱团风格延续好转-211016
  本周市场表现:中小盘宽基估值安全,抱团风格延续好转   本周(2021.10.11-2021.10.15,下同),市场窄幅波动。上证综指下跌0.55%,上证50上涨1.18%,...[详细]
2021-10-16 分享者:天**白 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第17期)-211015
  乘势而起:市场新高趋势追踪   截至2021年10月15日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3.85%、9...[详细]
2021-10-15 分享者:mmm****or 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
华泰证券-量化投资月报:10月看好估值、波动率、换手率因子-211015
  10月因子观点:四重逻辑看好估值、波动率、换手率因子   综合内生变量、外生变量、因子周期、日历效应四重逻辑,10月看好估值、波动率、换手率因子。内生变量视角短期看好估值、小市...[详细]
2021-10-15 分享者:juan******oli 作者:林晓明,何康 评级: 页数:24 页
天风证券-金融工程:行业景气度跟踪半月报-211015
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,专用机械、半导体、石油开采Ⅱ的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]
2021-10-15 分享者:wan****zj 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-211015
  情绪面   今日A股4319只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停26只,分别占比0.67%和0.60%。涨停封板率为40.45%,连板率为1.3...[详细]
2021-10-15 分享者:wol****ia 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
开源证券-开源量化评论(40):动量30组合2021年度复盘-211015
  动量30组合简介:2021年相对沪深300累计超额15%   动量30组合将选股域限定于上证50与深证100指数成分股(共150只),该选股域中的股票既是市场上市值最大的150...[详细]
2021-10-15 分享者:981****44 作者:魏建榕 评级: 页数:18 页
东兴证券-另辟蹊径系列之一:基于高频快照数据的行为追踪因子-211015
  投资摘要:   传统多因子模型换仓频率相对较低,所用因子以基本面因子、低频量价因子为主,近年来表现相对一般,国内私募越来越重视基于高频量价数据的短线策略研究,在风格切换频繁的市...[详细]
2021-10-15 分享者:A**u 作者:高智威 评级: 页数:27 页
东兴证券-海外文献速览系列之九:基金风格漂移度量以及其对基金业绩的预测作用-211015
  投资摘要:   在开发量化投资策略时,海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法,为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验,东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。作者将定期从海...[详细]
2021-10-15 分享者:fif****ng 作者:高智威 评级: 页数:21 页
东吴证券-金工定期报告:正则化基金评价2021Q4组合-211015
  事件   2021年3季度市场回顾:从主要宽基指数来看,2021年3季度A股市场主要指数收跌,呈现曲折下降态势,但跌幅分化明显。季度收益表现最好的中证500涨4.34%,其次w...[详细]
2021-10-15 分享者:pati******311 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:两市成交额持续下降,沪深300期指深度贴水-211014
  市场表现   今日(20211014)规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中深证综指表现最好,风格指数中中证500成长指数表现最好。机械、有色金属、国防军工、电新、商贸...[详细]
2021-10-15 分享者:and****lo 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:15 页
华泰证券-金工深度研究:中观景气度之上游资源/中游材料-211014
  本文使用Nowcasting模型,构建上游资源和中游材料行业景气度指数   本文将前期报告《中观行业景气度:Nowcasting初探》(2021-09-26)提出的Nowcas...[详细]
2021-10-14 分享者:512****00 作者:林晓明 评级: 页数:30 页
华泰证券-专题研究:量化的逆袭-211014
  量化基金今年以来表现整体优于非量化基金,绩优基金整体规模较小   2021年以来,市场整体风格转换较为明显,不同市值风格的宽基指数表现出分歧,部分风格因子表现出现较明显的拐点。...[详细]
2021-10-14 分享者:zh***s 作者:林晓明,何康 评级: 页数:23 页
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