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东方证券-因子周报：Growth风格登顶，EPTTM一年分位点因子表现出色-250602

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Size风格上。EPTTM一年分位点是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因...[详细]

2025-06-02 分享者：nath******ang 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

国联民生证券-金融工程专题报告：遗传规划300增强表现优异，中观景气度确认上行—周报2025年5月30日-250602

　　主动量化策略跟踪：期权增强策略本周超额0.71% 　　本周主动量化策略表现优异，期权增强策略和成长中性策略分别实现了0.71%和0.72%的超额收益。　　多维度择时模型：择时...[详细]

2025-06-02 分享者：pk***8 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：32 页

东方证券-多只信用债ETF纳入回购质押库申请获批，多只北交所主题基金限购-250602

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.多只信用债ETF纳入回购质押库申请获批：5月29日晚间，信用债ETF博时（159396）、上证公司债ETF(511070）、公司债ETF（5...[详细]

2025-06-02 分享者：cli****11 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：14 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，定向增发组合超额收益显著-250602

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：上周全市场股票池中，市值因子获取负收益-0.77%，市场表现为小市值风格；流动性因子获取负收益-0.34%；其余风格因子表现一般。　　单因子表...[详细]

2025-06-02 分享者：zhuy******334 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

华福证券-金融工程专题：固收+基金的策略图谱与业绩分析-250602

　　投资要点　　以资产类型和权益仓位对固收+进行初步分类。依据过去四期季报中披露的投资范围将固收+基金分为股票型、转债型和混合型，再通过四个季度平均权益仓位将固收+基金分为低弹性...[详细]

2025-06-02 分享者：feng******ang 作者：李杨，郑文睿评级：页数：32 页

国投证券-震荡有支撑，多看少动-250601

　　本期要点：震荡有支撑，多看少动　　上周市场继续震荡，除了科创等偏成长型宽基指数有所下跌外，其他主流宽基指数整体较为平稳，偏小盘型的宽基指数甚至小幅上涨。从下行风险的角度看，基...[详细]

2025-06-02 分享者：wmx****08 作者：杨勇评级：页数：7 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报202506：前五个月全部组合跑赢基准-250601

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-06-01 分享者：arch******rne 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2025年6月）-250601

　　多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产　　高频宏观因子：高频经济增长同比较前值下行；高频通货膨胀（消费端）同比较前值上行；高频通货膨胀（生产端）同比较前值不变。　...[详细]

2025-06-01 分享者：363****31 作者：魏建榕，张翔评级：页数：20 页

民生证券-量化分析报告：2025年5月社融预测，23296亿元-250601

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2025-06-01 分享者：拉**手作者：叶尔乐，祝子涵评级：页数：8 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250601

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，工业金属、计算机设备、白色家电Ⅱ的ROETTM处于过去一年的...[详细]

2025-06-01 分享者：xb***1 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合2025年前5个月皆跑赢基准-250531

　　量价行业轮动组合2025年前5个月皆跑赢基准　　量价行业轮动组合5月份上涨3.13%，相对于行业等权的超额收益为0.48%。今年以来，量价行业轮动组合上涨3.78%，相对于行...[详细]

2025-06-01 分享者：grea******vin 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：7 页

国信证券-多因子选股周报：中证1000指数增强组合年内超额9.41%-250531

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.06%，本年超额收益4.21%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.05%，本年超额收益6.4...[详细]

2025-05-31 分享者：720****96 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准1.79%-250531

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-05-31 分享者：sus****nd 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东方证券-分红对期指的影响-250531

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止5月30日，上证50成分股中，11家实施，19家股东大会通过，19家董事会预案，1家未公告，沪深300成分股中，68家实施，126...[详细]

2025-05-31 分享者：kin****24 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：10 页

国信证券-主动量化策略周报：小盘成长风格占优，成长稳健组合年内相对股基指数超额12.09%-250531

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.63%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.26%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.73%，相...[详细]

2025-05-31 分享者：长**金作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

太平洋证券-金融工程点评：轻工制造相对指数趋势跟踪模型效果点评-250530

　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之前的趋势。当处...[详细]

2025-05-31 分享者：sev****qi 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

太平洋证券-金融工程点评：纺织服饰相对指数趋势跟踪模型效果点评-250530

2025-05-31 分享者：心**水作者：刘晓锋评级：页数：4 页

天风证券-2025年6月重点指数调样会带来哪些投资机会-250531

　　指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。尤其是规模较大的指数，其调样带来的被动交易资金也越大，被调入股票的投资机会也可能越大。因此，我们需要重点关注跟踪规模较...[详细]

2025-05-31 分享者：hz8****19 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-250531

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指数PE、...[详细]

2025-05-31 分享者：bre****he 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

国信证券-金融工程日报：沪指横盘震荡，养殖板块走高、银行股下探回升-250530

　　市场表现：今日(20250530)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。农林牧渔、银行、医药...[详细]

2025-05-30 分享者：zc***s 作者：张欣慰评级：页数：15 页

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