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华泰证券-衍生品周报: 上周标的回调,300ETF持仓量下降-210725
  上周期权主要标的价格下跌,50ETF成交量上升,300ETF成交量下降   上周上证50ETF收于3.388元/份,下跌0.44%,日均成交量5.63亿份,与前一周相比上升2....[详细]
2021-07-25 分享者:zha****jf 作者:林晓明,李聪,韩晳 评级: 页数:22 页
华泰证券-量化投资周报: 最近一年周频AlphaNet超额15.56%-210725
  周频调仓AlphaNet最近一年相对中证500超额收益为15.56%   INSIGHT是华泰证券依托大数据、高性能系统、人工智能等领域的技术积累,整合多元市场信息,为投资者提...[详细]
2021-07-25 分享者:1380******997 作者:林晓明,何康,李子钰 评级: 页数:13 页
华泰证券-量化投资周报:上周军工ETF资金净流入超10亿元-210725
  上周A股主要股指表现分化,短期Shibor利率下跌,黄金现货价格下跌   上周(2021/07/19-2021/07/23)A股主要股指表现分化;十年期国债利率下跌,短期Shi...[详细]
2021-07-25 分享者:zgx****20 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:21 页
华泰证券-量化投资周报: 上周估值、小市值因子分化明显-210725
  上周估值、小市值因子分化明显,盈利、beta、技术因子回撤   上周估值、小市值因子表现分化明显,两者均在中证500成分股票池中呈现明显正收益,但在沪深300成分股票池中回撤较...[详细]
2021-07-25 分享者:1360******473 作者:林晓明,何康 评级: 页数:19 页
国信证券-主动量化策略周报:稳步攀升,超预期精选组合今年以来满仓收益50.62%-210724
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.08%,相对普通股票型基金指数超额收益-1.73%。   本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益28.47...[详细]
2021-07-24 分享者:wyh****18 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:12 页
国信证券-金融工程日报:医药白酒板块领跌,中证1000指数创近3年新高-210723
  市场表现   今日(20210723)市场全线下跌,规模指数中中证500指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中中证500价值指数表现最好。国防军工、钢铁、汽车、煤...[详细]
2021-07-24 分享者:jhhj******419 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第6期)-210723
  乘势而起:市场新高趋势追踪   截至2021年7月23日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3.94%、5....[详细]
2021-07-24 分享者:Tita******pio 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
东兴证券-量化择基系列之一:如何通过构建基金组合获取打新收益-210723
  投资摘要:   2019年7月22日科创板首批25只股票上市,拉开了IPO注册制的序幕,至今已经两年,而距创业板进行注册制改革后首批股票上市也将满一年。A股市场新股短期内破发率...[详细]
2021-07-23 分享者:三**者 作者:高智威 评级: 页数:24 页
天风证券-市场情绪一览-210723
  情绪面   今日A股4216只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停47只,自然跌停9只,分别占比1.11%和0.21%。涨停封板率为47.93%,连板率为10.7...[详细]
2021-07-23 分享者:zlh****11 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-210723
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金...[详细]
2021-07-23 分享者:善待自****58 作者:吴先兴 评级: 页数:15 页
东莞证券-金融工程周报:本周市场横盘,延续大小盘分化格局-210723
  市场表现回顾(2021/7/19-23)   行情表现:本周上证综指整体为横盘走势,周涨幅0.3%。中证1000指数表现较强周涨幅2.1%,上证50指数表现较弱周跌幅0.4%。...[详细]
2021-07-23 分享者:kev****99 作者:包冬青 评级: 页数:5 页
东海证券-金融工程日报-210723
  主要指数   最近1个交易日,各主要指数普遍上涨,金融指数(1.23%)涨幅最大,仅创业板指数(-0.44%)下跌;近5个交易日,各指数普遍上涨,中证500(1.36%)涨幅最...[详细]
2021-07-23 分享者:kk***6 作者:丁竞渊 评级: 页数:15 页
开源证券-金融工程定期:量化基金业绩简报-210723
  公募量化基金收益表现   为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金,定期统计不...[详细]
2021-07-23 分享者:vi***6 作者:魏建榕,高鹏 评级: 页数:8 页
财通证券-“逐鹿”Alpha专题报告(七):基于超预期的事件驱动策略-210722
  概述   PEAD现象被认为是稳健的异常因子。通常情况下,PEAD可以通过财务数据和市场反应两方面构建因子。本文主要通过分析师研究报告的角度,分析PEAD现象。   超预期数据...[详细]
2021-07-23 分享者:wud****23 作者:陶勤英 评级: 页数:14 页
中泰证券-特色产品价值分析之十一:诺德周期策略「罗世锋」,聚焦个股长期价值,超配消费和成长行业-210721
  投资要点   代表基金——诺德周期策略   业绩表现:基金经理任职以来,截至2021年7月15日,任期总回报达到166.8%,年化回报17.53%,同类排名23/463,年度、...[详细]
2021-07-23 分享者:syl****ao 作者:郑琳琳 评级: 页数:23 页
华安证券-“数据智库”系列之八:2021Q2基金重仓股与重仓债券数据库-210722
  本季度公募规模持续性上升,混合型基金是主要增长点   截止目前,基金2021二季报披露完毕,二季度公募基金规模增速较一季度放缓。权益市场震荡上行,主动股基超额收益突出,权益基金...[详细]
2021-07-23 分享者:har****an 作者:严佳炜,朱定豪 评级: 页数:21 页
国信证券-金融工程日报:周期板块带头上涨,两市成交额超1.3万亿-210722
  市场表现   今日(20210722)大部分指数处于上涨状态,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中中证500价值指数表现最好。钢铁、石...[详细]
2021-07-22 分享者:690****67 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
华泰证券-衍生品周报:上周标的上涨,波动率上升-210722
  上周期权主要标的价格上涨,成交量上升   上周上证50ETF收于3.403元/份,上涨0.62%,日均成交量5.52亿份,与前一周相比上升2.03%,ETF份额减少0.97%。...[详细]
2021-07-22 分享者:xiao******231 作者:林晓明,李聪,韩晳 评级: 页数:21 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-210722
  情绪面   今日A股4213只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停56只,自然跌停6只,分别占比1.33%和0.14%。涨停封板率为57.69%,连板率为17.0...[详细]
2021-07-22 分享者:lj***t 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
东方证券-因子选股系列之七十六:基于委托订单数据的alpha因子-210722
  研究结论   逐笔委托订单数据包括了投资者于何时以什么价格买入或者卖出多少量股票的委托信息,而且标记了新增或者撤回的时间戳,理论上讲可以根据逐笔委托数据和交易所撮合规则重现整个...[详细]
2021-07-22 分享者:tan****qi 作者:朱剑涛,王星星 评级: 页数:17 页
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