研究报告：兴业证券-期权水晶球：50指数短期有望企稳反弹-170424

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-04-28 10:44:41
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 638 KB	分享者： d****0	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明一方面虚值认购期权隐含波动率斜率处于较高水平，另一方面认购认沽期权成交比值依然维持在谨慎区间，整体而言市场多空力量相对均衡。从标的日内走势来看，早盘低开低走，不过整体跌幅有限且维持窄幅震荡状态，在临近收盘时跌幅收窄，最终标的全天小幅下跌0.21%，50指数下跌0.24%，标的走势基本符合指数预期。
短期预判：截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球指数转向8分（偏乐观预期），期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率继续反弹处于乐观区间，同时波动率日历价差也处于看涨区域，其他关键择时指标则处于中性水平，整体而言市场投资者情绪出现反弹，小明对标的后市走势持偏乐观预期。

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