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研究报告：方正中期期货-股指期货日报：股指回踩支撑线，多IH空IC或有机会-170704

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-07-06 11:26:07
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：相阳
研报出处：方正中期期货	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 1,191 KB	分享者： bre****xu	我要报错

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【研究报告内容摘要】

总结与操作建议：
周二延续弱势格局，前期上涨板块继续纷纷下挫，金融权重拖累指数下行。创业板全天继周一大涨后再度上演一日游行情。多数板块录跌，石化和军工表现较为强势。两市成交3840亿元。沪股通全天流出3.11亿元，深股通流出2.02亿元。
股指期货标的股指均录下跌，中证500跌幅最小，为0.49%，由于金融股回调幅度较大，上证50跌幅达到0.92%。IF和IH共8个合约跌幅全部超过1%，IC近月合约跌幅小于标的股指。IF和IH贴水上升，IC基差基本平稳。主力持仓出现明显变化，IH近月前20持仓增加528张，空单减少48张，而IC多单减少40，空单增加104张。虽然目前IH仍有近1000张净空头寸，但较周一已大幅减少。从统计套利角度，连续两日IC强于IH，涨跌幅差已超过1.5%，则有回归趋势。
股指连续回落，技术形态上周二低点已踩到上行趋势线上。当且市场格局还未发生显著变化，周三或有反弹行情。统计套利经验和IH与IC的仓位变动显示多IH空IC存在套利机会。关注周三下方支撑位表现，若能企稳则仍有可能尝试挑战前高。
评级：震荡

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