研究报告：兴业证券-期权水晶球：标的小幅反弹，投资者维持偏谨慎预期-170820

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-24 14:58:18
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 579 KB	分享者： 870****17	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比较低，同时虚值虚值认购期权隐含波动率斜率也处于较低水平，其他关键期权择时指标处于中性区间，整体而言市场情绪偏弱。从标的日内走势来看，早盘小幅低开后维持窄幅震荡走势，午盘后快速拉升后维持高位，最终标的全天上涨0.45%，50指数上涨0.35%，标的走势高于水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周五市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向3分（偏谨慎预期），期权市场数据表明波动率风险溢价较高，且虚值虚值认购期权隐含波动率斜率也处于谨慎区域，其他关键期权择时指标处于中性区间，整体而言市场情绪偏弱，小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

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