研究报告：天风证券-量化择时及多因子跟踪周报-170611

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-06-11 14:28:08
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：吴先兴
研报出处：天风证券	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 436 KB	分享者： hd****3	我要报错

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【研究报告内容摘要】

　　量化周观点？A股迎来第四次冲摩，历史冲摩前走势几何？
　　天风金工择时体系显示wind全A指数下跌趋势仍在延续，对于风格，目前也形成了上证50的向上趋势和创业板的向下趋势，我们的建议和市场判断是一致的，就是顺应趋势，上证50向上趋势中没有必要做左侧逃顶交易，因为不知道顶在哪里，等待顶部的右侧信号性价比更高，同样对于创业板也是类似的处理，每一次的下跌趋势都是由不断的抄底割肉形成的，耐心等待右侧信号的出现。在我们择时体系定义的下跌趋势中，我们仍秉持反弹减仓的操作建议。风格上，我们仍然维持上证50为代表的大盘蓝筹股将比创业板为代表的的小盘股占优。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。
　　

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