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研究报告:兴业证券-兴证·基石:成交量大幅回升,IH下月出现贴水-171119

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-21 16:47:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,麦元勋,高智威
研报出处: 兴业证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,320 KB 分享者: wuy****ju 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
本周,市场的走势出现分化,大盘蓝筹股上涨,而小盘股出现下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数、上证50指数和中证500指数的涨跌幅分别为0.22%、2.67%和-4.21%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前期的上涨积累了一部分获利盘,资金有获利了结的需求。周五,在保险、银行以及券商等板块的拉动下,上证50指数大幅上涨,蓝筹股依旧是市场关注的重点。
从期货市场的表现来看,IF和IH期货总体上涨,而IC期货出现下跌。三大期货的表现整体弱于指数,整体基差有所扩大。三大期货的下月合约均出现贴水,截至周五收盘,IF、IH和IC下月合约分别贴水0.06%、0.05%和0.60%。本周五,1711合约进行了交割,三大期货的交割结算价分别为4108.43点、2905.29点和6433.85点。
本周,IF和IH期货出现较多的正向套利机会,而IC的套利机会以反向套利为主。从日内高频的套利机会来看,IF和IH当月合约在周一至周四均出现了一定的正向套利机会;IC当月合约在周一至周三出现了一定的反向套利机会,而周四也出现一定量的正向套利机会。从套利收益来看,IF、IH期货正向套利的最大单笔收益分别为0.19%和0.14%,而IC合约的最大单笔收益发生在反向套利,收益为0.21%。
从三大期货的成交量来看,IF、IH和IC期货合约的日均总成交量均出现大幅增加,增幅分别为25.30%、24.69%和21.97%,日均分别为1.98万手、1.25万手和1.46万手。从持仓量来看,IF、IH和IC期货合约的总持仓量均出现下降,分别为4.06万手、2.25万手和2.84万手。预计下周新合约上市后,持仓量将出现回升。

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