研究报告：华泰期货-期权日报：白糖高位回落，波动率维持稳定-190911
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-09-11 13:26:37 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 杨子江 |
| 研报出处： 华泰期货 | 研报页数： 8 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,313 KB | 分享者： wxy****03 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货1月合约，9月10日价格回落，日盘价格收于2867元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕当日全部合约总成交量为6.52万手（单边，下同），持仓量30.55万手，近期持仓量不断回升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.12，市场短期情绪偏乐观。
伴随着豆粕价格冲高回落，M2001合约重新落入振荡区间，在历史波动率（17.06%）上行的过程中，豆粕1月合约隐含波动率同样小幅上升至18.05%附近，与豆粕历史波动率存在小幅溢价，未来不确定性较大，不建议做空豆粕波动率。
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