研究报告：华泰期货-期权日报：白糖高位回落，波动率维持稳定-190911

股票名称：	股票代码：	分享时间：2019-09-11 13:26:37
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：杨子江
研报出处：华泰期货	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 1,313 KB	分享者： wxy****03	我要报错

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【研究报告内容摘要】

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货1月合约，9月10日价格回落，日盘价格收于2867元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为6.52万手（单边，下同），持仓量30.55万手，近期持仓量不断回升。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.12，市场短期情绪偏乐观。
　　伴随着豆粕价格冲高回落，M2001合约重新落入振荡区间，在历史波动率（17.06%）上行的过程中，豆粕1月合约隐含波动率同样小幅上升至18.05%附近，与豆粕历史波动率存在小幅溢价，未来不确定性较大，不建议做空豆粕波动率。
　　

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