研究报告：中信期货-股指期货相关数据跟踪：节后基差继续收敛-191012
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-10-14 10:56:44 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张革，姜沁，方晨 |
| 研报出处： 中信期货 | 研报页数： 7 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 629 KB | 分享者： 随风飘****la | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
股指期货：日内高频数据跟踪
1.全合约日内Tick数据冲击成本
过去五个交易日，IF当月合约冲击成本0.190点~0.217点之间，IH当月合约冲击成本在0.188点~0.207点之间，IC当月合约冲击成本在0.288点~0.348点之间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
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