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研究报告:广发期货-期权日报-191015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-15 09:40:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
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【研究报告内容摘要】

  内容摘要:
  50ETF期权:
  50ETF收盘3.061(0.96%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.1档位成交较活跃;认沽期权在3.0档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】波动率方面,1个月历史波动率为12.37%,波动率指数为15.56,波动率价差有所收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作建议,前期买入跨式组合,及时止盈。
  豆粕期权:
  豆粕主力合约收盘2969(-0.17%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3200档位持仓较集中,在3150档位成交较活跃;认沽期权在2650档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.64%,波动率指数为16.63,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
  玉米期权:
  玉米主力合约收盘1837(-0.16%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1900档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃;认沽期权在1840档位持仓较集中,在1820档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为5.58%,波动率指数为7.68,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
  白糖期权:
  白糖主力合约收盘5539(-0.31%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在6000档位持仓较集中,在5600档位成交较活跃;认沽期权在5300档位持仓较集中,在5300档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.92%,波动率指数为15.26,波动率价差有所扩大。操作建议,买入备兑认购组合。
  棉花期权:
  棉花主力合约收盘12745(3.16%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在12000档位持仓较集中,在12000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为19.28%,波动率指数为19.06,波动率价差有所收窄。操作建议,买入牛市价差组合。
  铜期权:
  铜主力合约收盘46970(0.11%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在49000档位持仓较集中,在48000档位成交较活跃;认沽期权在46000档位持仓较集中,在46000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为6.5%,波动率指数为15.63,波动率价差有所扩大。操作建议,买入跨式组合。
  橡胶期权:
  橡胶主力合约收盘11695(0.91%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在10500档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为13.95%,波动率指数为21.27,波动率价差有所扩大。操作建议,卖出跨式组合。
  风险提示:卖出期权的投资策略潜在风险较大,当市场行情不利时,投资者需及时止损。
  
  

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