研究报告：国信证券-数量化投资日报：向波动差值择时日报上证50维看空，沪深300维持看空-191202
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-03 09:57:19 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 黄志文 |
| 研报出处： 国信证券 | 研报页数： 8 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,025 KB | 分享者： zha****08 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
最新择时信号
根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至11月29日）主要指数回调。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单向波动差值均值为负，模型尚未发出看多信号，对表1跟踪各指数继续维持看空。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
策略步骤简介
1.计算相应指数相对强弱RPS；
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多；
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
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