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国金证券-量化观市：新“国九条”出台对红利与微盘等风格的演绎有何影响？-240415

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数均下跌。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别-2.31%、-2...[详细]

2024-04-15 分享者：zhm****00 作者：高智威评级：页数：16 页

中山证券-金工策略周报2024年第11期：不确定因素增强，股指步入回撤调整期-240411

　　●不确定因素增强，股指或步入回撤调整期。主力资金净额维持净流出、北上资金净额放量净流出，外部不确定性增强，股指下跌、月均线回调、形态回撤调整。若市场依旧以内生修复行情为主且基本...[详细]

2024-04-15 分享者：Cat****82 作者：阳建辉评级：页数：9 页

华鑫证券-定量策略周报：避险情绪下资源主线延续，倒春寒后有望迎来更佳配置时点-240414

　　▌一周鑫思路　　大类资产3月下旬从利率宽松敏感权益资产开始切换至大宗资源品，上周伦金+0.59%冲高回落、布油-1.12%维持高位、铜+1.89%；美国通胀数据超预期后，市场...[详细]

2024-04-15 分享者：mar****88 作者：吕思江，马晨评级：页数：20 页

国信证券-金融工程快评：哪些公司可能因分红新规而加大分红力度？-240414

　　事项：　　2024年4月12日，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》共9个部分，简称资本市场新“国九条”，其中第三...[详细]

2024-04-14 分享者：j41****45 作者：张欣慰评级：页数：7 页

国投证券-政策指向明确，但风格偏离有望逐步收敛-240414

　　上期我们认为市场仍处于反弹过程中，只不过短期来看或仍然是价值红利板块占优；事后来看虽然反弹幅度低于预期，但整体仍未进入下行通道，且确实是价值红利板块占优。　　本期观点：政策指...[详细]

2024-04-14 分享者：hek****11 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-东方因子周报：价值风格持续，动量因子突出-240414

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格主要集中在低估值的股票上，本周负收益风格表现在高Beta上。　　因子表现监控　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，一年...[详细]

2024-04-14 分享者：124****85 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

开源证券-开源量化评论（91）：形态识别，均线的收敛与发散-240414

　　价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益　　不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，我们倾向于认为个股未来进行方...[详细]

2024-04-14 分享者：art****rd 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：21 页

东方证券-金融工程动态跟踪：分红对期指的影响-240414

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月12日，上证50成分股中，1家股东大会通过，28家董事会预案，21家未公告；沪深300成分股中，4家实施，6家股东大会通过，1...[详细]

2024-04-14 分享者：姚**姚作者：刘静涵，薛耕评级：页数：10 页

信达证券-权益市场资金流向追踪：泛红利类资产保持强势，黄金相关资产受到青睐-240414

　　不确定性格局延续，泛红利类资产保持强势。本周市场维持震荡，公募/宽基ETF/北向资金都呈现净流出，不确定性行情对于情绪面有一定压制。3月以来，我们一直较为看好泛红利类资产，本周...[详细]

2024-04-14 分享者：zlz****88 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：14 页

华鑫证券-金融工程周报：黄金ETF净买入近70亿元，白银LOF自调入“鑫选”后浮盈6.82%-240414

　　▌鑫选ETF策略　　在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益1...[详细]

2024-04-14 分享者：lao****17 作者：吕思江，马晨评级：页数：16 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应显著，PB~ROE、大宗交易组合超额明显-240414

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子、非线性规模因子、成长因子表现良好，分别获取正收益1.06%、0.21%、0.20%；Beta因子、流动性因子、残差...[详细]

2024-04-14 分享者：xr***3 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：轮动仍是当前市场主特征-240414

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.04.08-2024.04.12，下同）A股主要宽基指数震荡回落，创业板指领跌，市场交易量能持续收缩。市场赚钱效应方面，宽基指...[详细]

2024-04-14 分享者：prin******idi 作者：祁嫣然评级：页数：24 页

德邦证券-金工择时周报：两市成交额继续下降，上证50ETF净流入居前-240414

　　A股市场表现分化。其中红利指数上涨1.18%；美国股市整体表现微跌，其中纳斯达克指数下跌0.45%；欧洲股市表现分化，其中英国富时100上涨1.07%；亚太股市表现分化，其中日...[详细]

2024-04-14 分享者：Jmz****ng 作者：肖承志评级：页数：28 页

天风证券-量化择时周报：新“国九条”或引导市场重回上涨！-240414

　　新“国九条”或引导市场重回上涨！　　上周周报(20240407)认为：“当前市场处于底部的强势反弹阶段，关于反弹的幅度和时间，我们建议使用均线系统进行控制风险，参照历史上几次...[详细]

2024-04-14 分享者：xie****in 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-金工定期报告：戴维斯双击本周超额基准1.95%-240414

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-04-14 分享者：che****y8 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前美容护理、交通运输等行业性价比较高-240413

　　市场整体PE估值下降　　2024年4月12日，全部A股PE（TTM）为16.46倍，位于2009年以来30.23%分位数；PB_LF为1.35倍，位于2009年以来1.06%...[详细]

2024-04-14 分享者：beli******gwy 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：24 页

民生证券-量化周报：预期不定环境选择高置信度区间-240414

　　择时观点：预期不定环境选择高置信度区间。上周北向资金净流出114.68亿元，美国债利率（10Y）上行14BP，中证800整体下跌。上周景气度走平，流动性处于下行趋势，分歧度同样...[详细]

2024-04-14 分享者：h**l 作者：叶尔乐评级：页数：23 页

光大证券-预期股息率动态点评：哪些股票将迎来高股息？-240413

　　如何准确测算预期股息率？　　股息率的构成一共分为三部分，分别为分红率、净利润和股票市值。其预测难度由高到低为：市值>净利润>分红率。　　净利润的影响因素主要包括企业经营状况...[详细]

2024-04-13 分享者：yi***o 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

国信证券-金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？-240413

　　ETF机构持仓穿透算法　　目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者...[详细]

2024-04-13 分享者：par****ot 作者：张欣慰，杨丽华评级：页数：24 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、分析师预期调整因子表现较好-240413

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、季度ep、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、bp三年分位数等因子表现较差；最近一月，bp、季度ep、1个...[详细]

2024-04-13 分享者：zh***s 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

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